Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 07.02.2019

Капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась на 2%.

Суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD составила $156 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $8 млн.

Перевес покупателей Bitcoin Futures уменьшился на 9%. В денежном эквиваленте общий чистый перевес покупателей составил $8 млн.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область 30% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 2930.52-2046.24.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5263.20–5842.56).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8464.91–8754.59.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью сопротивления выступает зона 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 3517.24-3431.42.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше зоны 4% ближайшей целью роста выступает зона 2% продавцов (3899.33-3942.24).

Ключевым ориентиром снижения на текущую рабочую неделю выступает зона 6% продавцов (3092.24-3008.47).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 февраля 2019 года

EURUSD

После завершения построения восходящей коррекционной волны (2), мы увидели начало развития новой нисходящей тенденции.

Скорее всего, рынок формирует нисходящий импульс (3), в рамках которого происходит снижение цены на последнем участке.

Велика вероятность, что в ближайшие торговые дни снижение будет продолжено. Поэтому рассматривать покупки в такой ситуации не рекомендуется.

GBPUSD

После завершения построения восходящего зигзага W, мы увидели снижение рынка в рамках медвежьей коррекционной волны X. Вполне вероятно, что эта волна принимает форму зигзага [a], и [c].

[b]USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y).

По всей видимости, сейчас мы видим развитие финального бычьего зигзага (y), который состоит из трёх частей: A, B и C. Велика вероятность, что рост в ближайшее время продолжится.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Почему золото?! Почему сейчас?!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Несмотря на то, что мы так и не имеем своевременных данных по позициям трейдеров от Комиссии по товарным фьючерсам США, отчеты по январским инвестициям в золото, опубликованные Всемирным Золотым Советом (World Gold Council - WGC) подтверждают устойчивый спрос на этот драгоценный металл со стороны биржевых фондов, центральных банков и частных лиц.

С точки зрения инвесторов прошедший 2018 год был не самым удачным, обвал цены золота, который произошел весной – осенью прошлого года, был спровоцирован оттоком капитала из североамериканских биржевых фондов, что в свою очередь было вызвано укреплением курса доллара, позитивом на фондовых рынках, и ростом доходности облигаций США. Разочарование наступило осенью, когда фондовые рынки начали падать.

Рост волатильности на фондовых площадках быстро привел инвесторов в чувство, и вместе с ростом цен на облигации, золото, оттолкнувшись от дна на уровне $1180, начало активно расти, прибавив за четвертый квартал около $100к своей стоимости, и закончило год практически без потерь.

Годовой спрос на золото вырос на 4%, что произошло благодаря активным покупкам центральных банков,самым высоким с 1971 года, с момента окончания действия золотого стандарта в покрытии доллара США и образования рынка ФОРЕКС. В 2018 году центральные банки купили 651.5 тонн золота. В лидерах по покупкам снова был центральный банк России.

В 2018 году ЦБ РФ купил 197.5 тонн золота, и в январе 2019 года добавил к своим запасам еще 30 тонн. Активно покупали золото центральные банки Турции и Казахстана. Также,по всему миру отмечался рост инвестиций, в монеты и слитки, со стороны частных инвесторов, что было обусловлено потерей доверия к традиционным валютам.Особенно вырос спрос на физическое инвестиционное золото в Иране и Европейском Союзе.

Однако провал цены золота привел к замедлению темпов инвестиций в деривативы основанные на золоте. Биржевые фонды, инвестирующие в золото, несмотря на активные покупки в четвертом квартале, по итогам года так и не смогли выйти на уровень 2017, и сократили темпы своих вложений на 67%, приобретя в 2018 году всего 68.9 тонн золота.

Интересно то, чтонесмотря на отличный старт фондовых рынков, которые в январе выросли почти на 7%, биржевые фонды продолжили тенденции четвертого квартала прошлого года, и продолжали увеличивать покупки золота, приобретя в январе 72 тонны драгоценного металла. Особенно усердствовали североамериканские и европейские инвесторы, купившие 53 и 20 тонн соответственно (рис.1).

Рис.1: Потоки золота в Биржевые торговые фонды – ETF. Источник WGC

Январский рост цены золота, можно было бы оправдать снижением курса американского доллара. Однако в январе доллар США хоть и снижался, но незначительно, потеряв всего около 1% стоимости, в то время как золото выросло на 3%. Изменение политики ФРС, в части сокращение баланса, снижение темпов роста ставки, также способствует интересу инвесторов к сделкам с драгоценным металлом.

Таким образом, январские покупки биржевых фондов фактически сравнялись с покупками декабря, которые проводились на фоне распродажи фондовых рынков, и это позволяет мне сделать интересные выводы о том, что инвесторы стали проявлять интереск золоту не только как к активу убежищу, но и предполагая его дальнейший рост.

Если в декабре покупки спекулянтов, а именно к ним согласно классификации Комиссии по товарным фьючерсам США – CFTC, относятся биржевые фонды, были обусловлены фактором страха, то январские покупки объясняются наличием устойчивого тренда, что предполагает его дальнейшее продолжение.

По моему мнению, текущая техническая остановка, вызванная быстрым ростом цены, является неплохим местом для открытия как краткосрочных, так и инвестиционных позиций. Однако при открытии краткосрочных длинных позиций, трейдерам необходимо соблюдать осторожность, т.к. графическая формация «двойная вершина» образованная ценой золота возле важного технического уровня $1320, предполагает возможность коррекционного снижения к уровню $1280 (рис.2).

Рис.2: Техническая картина золота на часовом графике предполагает возможность снижения к уровню $1280.

Возможность такого снижения (рис.2) нельзя сбрасывать со счетов, особенно тем, кто собирается купить золото здесь и сейчас, однако на старшем тайме ситуация не выглядит так «страшно», поэтому инвесторы могут начинать накапливать позиции уже от текущих уровней.

Также следует учитывать тот момент, что если цена сумеет пройти уровень 1320, то получит сильнейший импульс для роста, с первой целью на уровне $1360 и возможным дальнейшим движением к$1400, в перспективе от одного до четырех месяцев.

Долгосрочным инвесторам следует учесть тот факт, что на протяжении предыдущих 20 лет, доходность золота опередила другие классы активов, принеся своим владельцам 8.77% в год в долларах США. Однако за предыдущие 10 лет доходность несколько снизилась и составила 5.2%, уступая американскому фондовому рынку с доходностью 12.99% и развивающимся рынкам показавшим доходность 11.14% (рис.3).

Рис.3: Доходность активов.Источник WGC

Считается, что при формировании портфеля инвестиций, включение в него золота, в различных пропорциях, увеличивает доходность и снижает риски. Принимая решение о включении золота в свой портфель, инвесторы могут ориентироваться на центральные банки. Обычнов активах центральных банков, золото представлено долей от 10 до 20 процентовобъема.

При этом страны, эмитирующие резервные валюты предпочитают не обеспечивать их золотом. Так, например, золота нет в Федеральной Резервной Системе США, и оно не обеспечивает доллар. В 2017 году Банк Канады, также распродал все свои активы содержащие золото.

На балансе Европейского Центрального Банка в 2017 году находилось золота на сумму 376.3 млрд. евро или около 8.5%.Банк России постоянно увеличивает свои вложения в золото, которые в 2018 году впервые превысили 2000 тонн.

При этом инвестиции и торговля золотом имеют свои негативные моменты. 2018 год показал, что, несмотря на всю привлекательность инвестиций в золото, и позитивные прогнозы экспертов, на краткосрочном горизонте трейдеры и инвесторы могут столкнуться с периодами значительного падения цены, что показывает необходимость строжайшего соблюдения правил управления капиталом. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Компания MTrading 27 февраля подготовила для Вас мастер-класс по торговой системе: «Маржинальные зоны – новое слово в анализе рынков!». Количество мест на вебинаре ограничено.

Анализ рынкаFOREX по маржинальным зонам 12 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Вторник, 12 февраля:
- Выступление главы Банка Англии Карни;
-Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) (США);
- Выступление главы ФРС г-на Пауэлла.

EURUSD

В паре EURUSDпродолжает развиваться краткосрочный нисходящий тренд. Вчера была пробита «Целевая зона» [1.1330 – 1.1311], и цена закрепилась ниже на американской сессии. Это значит, что следующей целью в рамках этого тренда является «Золотая зона» с границами [1.1238 – 1.1229].

После столь уверенного, продолжительного и сильного тренда логично развитие коррекции. В случае коррекции рекомендую рассмотреть сильные уровни сопротивления, такие как «Дополнительная зона» и «Промежуточная зона» [1.1368 – 1.1359], на предмет дальнейших продаж по тренду.

В качестве цели по фиксации прибыли рекомендую рассматривать локальный минимум и «Золотую зону». В качестве сигнала на покупку разумно было бы воспользоваться соответствующим паттерном.

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1317 – 1.1313] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1269, 1.1238.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1368 – 1.1359] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1269, 1.1238.

GBPUSD

По британцу с позиции маржинальных зон действует краткосрочный нисходящий тренд, основная цель которого – «Целевая зона» была достигнута; об этом нам сообщает график фьючерса B6.

Т.к. основная цель достигнута, то все дальнейшие возможные продажи мы рассматриваем с тейк-профитом на обновлении локального минимума.

Выгодные цены на продажу на текущий момент находятся в области сильных сопротивлений, которыми являются «Дополнительная» и «Промежуточная зона». Последняя выступает ключевым сопротивлением тренда и имеет границы [1.3056 – 1.3036].

На сгодня рекомендую ждать коррекцию и искать паттерн на продажу от зон. Не забываем про новости в 16:00 МСК.

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[1.2950 – 1.2940] со стопом по правилам паттернаи профитом 1.2847.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны»[1.3056 – 1.3036] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2847.

USDJPY

Доллар/йена торгуется в краткосрочном восходящем тренде. Основная цель по покупкам достигнута – «Целевая зона» на отметках [110.38 – 110.21].

Пробития зоны нет, поэтому о дальнейшем росте говорить преждевременно. Чтобы расти в область «Золотой зоны» [111.18 – 111.09] требуется пробой и закрытие выше уровня 110.38.

Пока этого нет, ждем коррекцию к сильным поддержкам. После теста поддержек смотрим реакцию и ищем сигналы на покупку. В качестве цели будет выступать сегодняшний максимум дня.

Первая отметка для поиска покупок – это «Дополнительная зона» с границами [110.21 – 110.17], вторая – «Промежуточная зона» [109.77 – 109.69]. Если дадут паттерн «1-2-3» с пробоем «Дополнительной зоны», то появится возможность отработать диапазон до уровня 109.77.

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.21 – 110.17] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.64.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [109.77 – 109.69] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.64.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-----------------------------------------------------------------------------
Читайте так же:

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 февраля 2019 года

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 12.02.2019

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 14.02.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на британский фунт увеличилась на 8%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на British Pound достигла $42 млрд 69 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 1%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $12 млрд 629 млн.

Инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%.

Также стоит отметить следующее соотношение вложений капитала в деривативы на GBP/USD среди SMART MONEY: 35% покупателей и 65% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $55 млн на рост, который размещен по ценовой отметке 1.2731.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% продавцов (1.2556-1.2489).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.2978).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячная зона сопротивления хеджеров по ценовым отметкам 1.3174-1.3210.

Усиливает рассматриваемую зону сопротивления прирост по данным котировкам медвежьих опционных позиций суммарным объемом $103 млн.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.2853).

Близкое расположение уровня премии недельной зоны поддержки хеджеров (1.2846) выступает подтверждением силы уровня баланса дня.

Последующей поддержкой выступает уровень лимитных покупателей (1.2808).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% покупателей, которая размещена в ценовой области 1.2937-1.2947.

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (1.2978).

Прибавление недельных опционных позиций на снижение объемом $36 млн дополнительно усиливает баланс маркетмейкера.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 февраля 2019 года

EURUSD

Рынок продолжил снижение, трансформировав последнюю нисходящую волну в импульсную. Это улучшило её внешний вид и упростило её волновую структуру. К тому же, теперь вся коррекционная волна связка (XX) легко размечается как зигзаг, это очень простая и популярная коррекция.

Вполне возможно, что вскоре будет полностью завершено развитие нисходящей импульсной волны [v] of C, после чего может начаться восходящее движение рынка. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

Вполне возможно, что на последнем участке формируется начальная часть новой восходящей крупной волны. Вскоре ожидается рост рынка в рамках зигзага Y, который завершит комбинацию из волн W и X.

В связи с этим, если предположение верно, мы увидим восходящий импульс в ближайшее время. При подтверждении разметки, допускается рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y). Сейчас мы видим развитие финальной части восходящего импульса C зигзага (y). Рынок растёт в этой волне в точности с предыдущими ожиданиями.

Скорее всего, после небольшого подъёма в направлении уровня – 111.45, мы увидим разворот и начало снижения.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading